Как часто вы открывали сделку на пробой уровня, а затем цена разворачивалась против вас? Ложный пробой случается достаточно часто и является проблемой для многих трейдеров, которые покупают на максимумах и продают на минимумах. Ложный пробой не всегда определяется по нескольким свечам. Если цена преодолела уровень поддержки или сопротивления, но до закрытия вернулась к прежним значениям — скорее всего, это ложный пробой. Научиться их вовремя распознавать будет полезно не только для подстраховки, чтобы не попасть в ловушку и сохранить деньги.
Ложный Пробой Тренда
По этой логике реализуются все без исключения трендовые движения. Отличаться может только размер импульсных движений, глубина коррекции, ее продолжительность. Новости и торговые сессии напрямую влияют на волатильность. Практика показывает, что истинные/ложные пробои лучше всего отрабатывают, если попадают на период максимальной волатильности. В реальности это превращается в судорожные попытки торговать вдогонку и на истории выглядит как покупка в районе High и продажа в зоне Low. Спонтанные сделки не приносят прибыль на длинной дистанции.
Краткосрочный Пробой С Мгновенным Отскоком Прокол Уровня
Он указывает на то, что пробой произошел из-за недостатка активности со стороны продавцов, а вовсе не потому, что покупатели были так уж заинтересованы во входе. Нередко бывает так, что цена ушла вверх очень далеко, а осциллятор за ней вовсе не спешит. Это конкретный указатель на то, что пробой вверх может быть неудачным. Очевидно, что такой пробой случился в бычьем рынке, когда осциллятор весьма чувствительно отзывался на условия перепроданности (но не перекупленности). В этой главе мы выясним, при каких условиях сделка может не сработать и рассмотрим хорошие места для расстановки стоп-лоссов. Ну а пока что давайте выясним, почему же обрезание убытков столь важно.
Потому что, когда цена находится в области сопротивления, существует потенциальное давление со стороны продавцов, которое толкает цену вниз. Обратите внимание, что консолидация (наращивание) хорошая и плотная, что является четким признаком силы. На этом рисунке — график движения цен, на котором крайне сложно заработать, несмотря на то, что движение выглядит соблазнительно бычьим. А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня. Когда вы входите в рынок на максимумах, у вас нет логичного места для постановки стоп-лосса, и вы можете понести существенный убыток даже на откате.
Это дает трейдеру возможность войти в рынок на самом раннем этапе движения и получить максимальную прибыль. Существует несколько методов и индикаторов, которые помогают трейдерам распознавать ложные пробои. Один из них – использование объемного анализа, который позволяет оценить силу движения цены и объемы торговли.
Как пример можно привести ситуацию с ложным пробоем на рынке биткоинов в дни, когда Coinbase вышел на биржу Nasdaq. Другое ожидаемое место для ложных https://boriscooper.org/ пробоев – круглые психологические уровни. (как пример можно рассмотреть паттерн 2 на графике выше, когда цена опустилась под “достаточно круглый уровень” 220). Успешный трейдер должен уметь оценивать потенциал разворота и не входить в сделку при первом движении.
Можно торговать при истинном или ложном пробое соответствующей границы. Этот сценарий также относится к контртрендовым, но занимает больше времени и сложнее в отработке. Все типы уровней используются трейдерами для установки стопов и тейк-профитов. По уровням можно примерно предположить положение зон, в которых находятся стопы толпы, маркетмейкер вполне может сместить график в эту область.
Если Торговля Пробоями Приносит Убытки, Есть Ли Смысл Действовать Наоборот?
Обратите внимание, что индикатор Volume показывает увеличивающийся объем торгов во время пробоя. Фактически, любой пин бар на более старшем таймфрейме является ложным пробоем на младшем. Имея в распоряжении эти факты, мы имеем основания заявить, что если на ложный пробой рынке есть трендовые настроения, то они скорее – бычьи. А тогда для торговли ложных пробоев нужно высматривать медвежьи неудавшиеся попытки толкнуть цену вниз.
Если вновь взглянуть на 17-1 то будет видно, что во время основного медвежьего тренда цена была весьма чувствительной к условиям перекупленности и хорошо реагировала на осциллятор. При этом максимум движения, что был лишь слегка выше чем максимум пробоя, также отличился негативной дивергенцией на сглаженном RSI. Теперь представим что в этой ситуации на графике нарисовался бычий ценовой паттерн. К моменту формирования пробоя практически весь позитивный потенциал такого паттерна, идущего против тренда, уже банально будет исчерпан. Затем пробой трейдер состоится и основной нисходящий тренд снова возьмет вверх.
Во-первых, ценовые тренды — это просто активность людей и ничего более. А люди могут и постоянно меняют свое мнение — именно это и происходит с рынком. Следовательно, к подобным ситуациям нужно подготовиться заранее. Эмоциональная торговля — это когда трейдер или инвестор позволяет личным чувствам и эмоциям влиять на принятие решений.
И, казалось бы, это указывает на отличный тренд, но этот внешний бар нарисовался так далеко от линии тренда, что использовать его как намек на пробой нет никакого смысла. Указывая на то, что многие трейдеры рассчитывали на рост цены, прогадали с этим и были вынуждены ликвидировать свои позиции на повышение. О том, что пробой ложный указывал очень длинный внешний бар с повышенным объемом. Любые сомнения в том, что пробой ложный сразу развеялись, как только внешний бар закрылся вверху, прямо над пунктирной линией тренда.
- Многие трейдеры испытывают большой соблазн открыть сделку, когда видят стремительное движение цены на больших бычьих свечах.
- И прекрасные результаты — 4 прибыльных сделки и всего 1 убыточная — оставят его в… убытках!
- В целом, любители не только покупают на вершине и продают на дне, но они также вечно пытаются войти на вершине/дне, что выглядит не очень логичным, однако, вполне доступно для понимания.
- Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.
- Торговля на пробой — это достаточно популярная и жизнеспособная торговая стратегия.
И только после срабатывания SL развивается движение в нужном направлении. Тут следует вновь отметить, что не все пробои против тренда завершаются ложным пробоем, равно как не все пробои по тренду будут успешными. Однако, и это вполне очевидно, осцилляторы крайне чувствительны именно к максимуму в перепроданности и перекупленности при движении цены против тренда.
Дивергенция на MACD и возврат графика под пробитое сопротивление можно рассматривать как проблемы с продолжением восходящего движения. Чем дольше длится тренд, тем выше шанс того, что произойдет разворот. Это можно использовать, чтобы отличать истинные пробои от ложных. Ложный пробой в трейдинге относится к категории простых паттернов, может использоваться и как основа стратегии, и как один из ее элементов. В Снайпере паттерны этого типа используются как один из алгоритмов входа. Однако, в качестве примера давайте сосредоточимся исключительно на движении рынка внутри этого эллипса.